Σκοπός του Μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :
Να γνωρίζει τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου
Να αντιλαμβάνεται την σχέση ανάμεσα στην απόδοση και τον κίνδυνο κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Να μπορεί να εφαρμόσει ποσοτικές τεχνικές βελτιστοποίησης και προβλέψεων.
Να μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικές στρατηγικές διαφοροποίησης ανάλογα με το προφίλ του επενδυτή (πελάτη).

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγικές Έννοιες - Γενικά περί του χρηματοοικονομικού συστήματος.
Εφαρμογές Πληροφορικής για Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Απόδοση και Κίνδυνος
Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Θεωρία κεφαλαιαγοράς
Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
Το προφίλ του επενδυτή
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων: η ποιοτική προσέγγιση
Κατανομή περιουσιακών στοιχείων: η ποσοτική προσέγγιση
Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών
Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολογιών
Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου

Βιβλιογραφία

1) Mihaljevic, J., (2013), The Manual of Ideas: The Proven Framework for Finding the Best Value Investments, Publisher: John Wiley & Sons.
2) Keith C. Brown, Frank K. Reilly, (2012), Analysis of Investments & Management of Portfolios, South Western College Publishing.
3) Fabozzi, F.J., and Markowitz, H.M., (2011), Equity Valuation and Portfolio Managemen, Publisher: John Wiley & Sons.
4) Zvi Bodie, Alex Kane and Alan J. Marcus, (2011), Investments and Portfolio Management, McGraw-Hill Higher Education.
5) Kochard, L.E., McMillan, M.G., Pinto, J.E., and Pirie, W., (2011), Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis (CFA Institute Investment Series).
6) Αρτίκης Γ.Π., (2011), Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου, Εκδότης: ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
7) Ξυδώνας Π., Ψαρράς Ι., Ζοπουνίδης Κ., (2010), Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
8) Πετράκης, Π. (2010), Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδότης: QUAESTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
9) Ζαπράνης Α., και Λιβάνης Ε. (2009), Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το MATLAB, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
10) Βασιλείου, Δ., και Ηρειώτης, Ν. (2009), Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδότης: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ.
11) Bacon, C.R., (2008), Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Publisher: John Wiley & Sons.
12) Qian, Ε.Ε., Hua, Ρ.Η., and Sorensen, E.H., (2007), Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications, Publisher: Chapman and Hall/CRC.
13) Chincarini, L.B., and Kim, D, (2006), Quantitative Equity Portfolio Management: An Active Approach to Portfolio Construction and Management, Publisher: McGraw-Hill Professional.
14) Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., and Goetzmann, W.N., (2006), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Publisher: John Wiley & Sons.