Σκοπός του Μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού και όχι μόνο τομέα.
Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε οργανισμού. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά
τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη οφέλους σε κάθε δραστηριότητα αλλά κυρίως επί του χαρτοφυλακίου όλων των δραστηριοτήτων.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση:
Κατανοεί τις διάφορες μορφές κινδύνου
Να μπορεί να προσδιορίζει και να μετρά τον κίνδυνο
Να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις συνέπειες του κινδύνου
Να μειώσει ή απαλείψει ή ελέγξει τους κινδύνους.
Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:
Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις
Εννοιολογικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων - Συνθήκες της Βασιλείας
Ανάλυση και μέθοδοι αντιμετώπισης τραπεζικών κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος επιτοκίων
Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity risk)
Λειτουργικός κίνδυνος
Κίνδυνος αγοράς
Διαχείριση ενεργητικού – παθητικού
Μοντέλα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
Η προσέγγιση RiskMetrics στη μέτρηση των κινδύνων της αγοράς
Αξία σε κίνδυνο - VaR με Εφαρμογές

Βιβλιογραφία:
1) Blunden, T., and Thirlwell, J., (2013), Mastering Operational Risk: A Practical Guide to Understanding Operational Risk and How to Manage it, Publisher: FT Publishing International.
2) Hull, J., (2012), Risk Management and Financial Institutions, Publisher: John Wiley & Sons.
3) Σχοινιωτάκης, Ν., και Συλλιγάρδος Γ., (2010), Διαχείριση τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών κινδύνων, Εκδότης: ΔΙΣΙΓΜΑ Εκδόσεις
4) Saunders, A., and Cornett, M.M., (2011), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, Publisher: McGraw-Hill Higher Education.
5) Christoffersen, P.F., (2011), Elements of Financial Risk Management, Publisher: Academic Press Inc.
6) Jorion, P., and GARP (Global Association of Risk Professionals), (2011), Financial Risk Manager Handbook + Test Bank: FRM(r) Part I/Part II: FRM Part I / Part II (Wiley Finance), Publisher: John Wiley & Sons
7) Danielsson, J., (2011), Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab, Publisher: John Wiley & Sons.
8) Hubbert, S., (2011), Essential Mathematics for Market Risk Management, Publisher: John Wiley & Sons.
9) Saunders, A., (2010), Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. Publisher: John Wiley & Sons.
10) Ζοπουνίδης Κ., και Λεμονάκης Κ., (2009), Διαχείρηση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.
11) Ζαπράνης, Α., (2009), Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων με το MATLAB: Μια εφαρμοσμένη προσέγγιση, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.
12) Alexander, A., (2008), Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics v. 2, Publisher: John Wiley & Sons.
13) Dan, Β., (2008), Το βιβλίο το κινδύνου, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
14) Κοσμίδου, Κ., και Ζοπουνίδης Κ., (2003), Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management, Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.